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【总结】 1、观点: 1)通过9月合约做空锰硅期权波动率。 2)做多9月期权化工类品种波动率。 3)做空白银9月合约波动率。 2、核心逻辑 1)虽然短...[详细] |
2024-06-24 分享者:ljq****56 作者:李魁 评级: 页数:9 页 |
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【总结】 1、策略:买入7月看涨牛市价差。 2、核心逻辑:指数权重较大的白酒受到现货价格下跌等信息扰动使得本周50、300指数出现回调,但明显当前较弱的市场情绪会将负面...[详细] |
2024-06-24 分享者:rau****46 作者:李魁 评级: 页数:12 页 |
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本周A股先扬后抑,上证综指失守3000点,大盘股走弱。北向资金一周累计净卖出161.15亿元(其中沪股通净卖出108.69亿元,深股通净卖出52.46亿元)。沪深300指数周线...[详细] |
2024-06-24 分享者:za***e 作者:丁文 评级: 页数:30 页 |
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偏度指标通过衡量不同执行价格分布下的期权隐含波动率强弱来表征标的市场参与者的情绪变化。但是根据测算,偏度指数高低和行情收益之间:第一,并没有绝对的正负相关性;第二,相关系数的绝...[详细] |
2024-06-24 分享者:暴富***梦 作者:姜沁,康遵禹 评级: 页数:12 页 |
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热点分析:黄金期权备兑资金的痕迹 当前黄金期权流动性在正常范围内保持充裕,其中4月下旬以来备兑力量提供了部分流动性支撑。有两个现象可以佐证:第一,持仓量PCR持续下行,与黄...[详细] |
2024-06-24 分享者:nob****79 作者:姜沁,康遵禹 评级: 页数:15 页 |
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观点:沪指3000点保卫战再度展开,结合资金面,不排除流动性阶段改善的可能性,其一,300ETF周五放量,隐含大资金托市的预期,其二,汇率接近7.3之际,存在政策干预的可能性,...[详细] |
2024-06-24 分享者:meg****an 作者:姜沁,康遵禹 评级: 页数:10 页 |
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国外方面,美国6月标普全球PMI全面超预期,经济韧性再次弱化降息预期。国内5月货币、消费、地产相关数据偏弱。消费受制于居民收入预期与杠杆率,改善空间有限;工业生产维持不错的韧性...[详细] |
2024-06-24 分享者:yqp****in 作者:林玲,周立朝 评级: 页数:10 页 |
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【行情复盘】 周五沪锌价格冲高回落,主力ZN2407合约收于23780元,跌幅0.13%。周内锌价筑底反弹,周内累计涨幅0.38%。 【重要资讯】 1、据SMM调研...[详细] |
2024-06-24 分享者:nang******031 作者:牛秋乐 评级: 页数:17 页 |
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【行情复盘】 本周两市震荡下跌,延续弱势。截至周五收盘,上证指数跌1.14%,深成指跌2.03%,创业板指跌1.98%。科创50涨0.54%。 【市场逻辑】 本周以...[详细] |
2024-06-24 分享者:bmz****28 作者:牛秋乐,冯世佃 评级: 页数:44 页 |
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【行情复盘】 本周沪铝主力合约AL2408先抑后扬,报收于20470元/吨,周跌幅0.68%。氧化铝主力合约AO2408同样先抑后扬,报收于3834元/吨,周跌幅0.85%...[详细] |
2024-06-24 分享者:sup****ku 作者:胡彬 评级: 页数:11 页 |
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【行情复盘】 本周以来商品期权各标的多数下跌。期权市场方面,商品期权成交量整体出现上升。目前PX期权、烧碱期权、苯乙烯期权、锰硅期权、甲醇期权等认沽合约成交最为活跃,而PV...[详细] |
2024-06-24 分享者:876****10 作者:牛秋乐,冯世佃 评级: 页数:166 页 |
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【行情复盘】 周五沪铜价格冲高回落,主力合约CU2407收于79310元/吨,跌幅0.44%。本周总体呈现探底回升态势,周内累计下跌0.76%。 【重要资讯】 1、...[详细] |
2024-06-24 分享者:素*** 作者:牛秋乐 评级: 页数:14 页 |
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要点: 【行情复盘】 本周以来商品期权各标的多数下跌。期权市场方面,商品期权成交量整体出现上升。目前PX期权、烧碱期权、苯乙烯期权、锰硅期权、甲醇期权等认沽合约成交最为...[详细] |
2024-06-24 分享者:wzb****17 作者:牛秋乐,冯世佃 评级: 页数:129 页 |
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值得注意的是,根据历史数据统计,当期权持仓量CPR值处于其历史10%分位数以下时,标的大概率将冲高回落或滞涨震荡,此时首先要止盈平仓认购买方,并可能有机会买入认沽做下跌行情;反...[详细] |
2024-06-24 分享者:jwh****22 作者:费小平,岳佳杰,尹炜祺 评级: 页数:15 页 |
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前期铁矿石主力09合约在结束四月到五月中旬的大幅上涨行情后,开始宽幅震荡,维持小幅下跌趋势直至六月上旬,与我们前期预测结果基本一致,且前期提出的卖出看涨期权以及熊市看跌价差组合...[详细] |
2024-06-24 分享者:cav****16 作者:杨怡菁 评级: 页数:5 页 |
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2024-06-24 分享者:欧若***1 作者:沈卓飞,范丽军 评级: 页数:10 页 |
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市场分析 周五(6月21日),三大指数缩量下跌,沪指失守3000点,创近3个月新低。上证指数收跌0.24%报2998.14点,创业板指跌0.39%,北证50涨1.48%。市...[详细] |
2024-06-23 分享者:wts****e1 作者:高天越 评级: 页数:6 页 |
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2024-06-21 分享者:wan****iu 作者:朱王超,李松坤 评级: 页数:12 页 |
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2024-06-21 分享者:xm_****lh 作者:范丽军 评级: 页数:25 页 |
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隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 1、金融期权隐含波动率指数反映30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权.上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变...[详细] |
2024-06-21 分享者:xiew******e11 作者: 评级: 页数:1 页 |
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